안녕하세요? 계량경제학을 수강중인 김준호라고 합니다.
다름이 아니라..
예전에 선생님께서 Chow Test에 대해 설명을 해 주셨습니다.
간단히 모델을 두 개의 그룹으로 나누었을 때,
각 그룹에서 계수 추정치를 구하고,
그 식의 잔차를 구해서 F-테스트를 했었습니다.
문득 생각이 든 것은..
[1] n개의 데이터를 2개의 그룹으로 나누었을 때,
만약, 한 그룹에서 변수의 개수보다 작은 데이터가 존재하면
어떻게 F통계량을 도출할 것인가에 대한 것입니다.
나름 생각해본 결론은
1) F-통계량을 도출할 수 없다.
2) 추정할 계수보다 적은 데이터만 존재할 것이므로,
완전하게 설명가능한 모델이 된다고 보고,
그 부분모델의 SSR을 0으로 보고 진행한다.
입니다.
[2] 만약 1번이나 2번의 식 중에 답이 있다면
1의 경우야 F통계량이 없을 것이지만,
2의 경우에는 F통계량이 있어야 할 것인데..
분자와 분모의 자유도는 무엇이 되는 건가요?
두서없이 머리에 떠오른 질문을 나열한 것 같네요.
Chow Test의 가정을 제가 차각한 것이라든가..
이해를 잘못한 것이라면..
과감한 지적 부탁드립니다~!!!
아니면.. 혹시 좋은 아이디어 혹은 답을 아시는 분은
도움을 주시면 정말정말 감사하겠습니다...^^ |
