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• 경제통계학 연구
| name |
류근관 |
[2005.06.02] HIT:1714
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| title |
[답변] 효율적 시장에서.. |
"해석을 해석하는 것이 자료를 해석하는 것보다 더 어렵다."
내가 수업시간에 말한 취지는 시장이 효율적인 경우 arbitrage opportunity는 존재하지 않는다. 예컨대 어느 한 금융상품의 가격이 장차 "비정상적으로" 오를 것으로 예상되는 경우 투자자들은 이미 오늘 이 상품의 구매에 몰리게 됨으로 오늘의 가격이 이미 상승하게 되고 그 상승하는 과정은 더 이상 미래의 초과 가격인상여력의 기대가 사라질 때까지 지속된다는 것이었습니다. 이때 비정상적인 가격 인상을 정의하려면 당연히 정상적인 가격인상, 즉 정상수익률의 정의가 필요할 것이고 재무이론의 asset pricing이란 이를
이론적으로 보이는 것이지요. 위험 프리미엄, Stochastic Discount Factor 등등.
류근관 교수 |
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