name |
·ù±Ù°ü |
[2005.05.03] HIT:1421
|
title |
[´äº¯] Parametric Bootstrapping °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. |
|
ÀÏÀÏ ÁÖ°¡¼öÀÍ·üÀÇ ºÐÆ÷°¡ µ¶¸³ÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì ¸ð¼öÀû ºÎÆ®½ºÆ®·¡ÇÎ ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÀÎÁ¢ÇÑ ¼öÀÍ·ü°£ÀÇ »ó°ü°ü°è¸¦ ÀûÀýÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¸ð¼öÀûÀ¸·Î ¼³Á¤ÇÑ µÚ ±× ÃßÁ¤µÈ °ü°è¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºÎÆ®½ºÆ®·¡ÇÎÇÏ¸é µË´Ï´Ù. ¿¹ÄÁ´ë ¤µÀÍ·üÀÇ ºÐÆ÷°¡ AR(1) °úÁ¤À» µû¸£´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î µ¶¸³ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í °¡Á¤Çϸé
1. r_t = a + b r_(t-1) +e_t ÀÇ ¸ðÇüÀ» ÃßÁ¤ÇÏ¿© °è¼ö a, b¸¦ ±¸ÇÕ´Ï´Ù. À̸¦ ÀÌ¿ëÇϸé e_t = r_t - a - b r_(t-1) À» ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù. e_t´Â r_t¿¡ ºñÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î µ¶¸³ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Á³À¸¹Ç·Î
e_tµéÀÌ µç ÁÖ¸Ó´Ï¿¡¼ e_t¸¦ ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å ÃßÃâÇÏ°í À̸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© r_t¸¦ ´Ù½Ã ±¸ÇسÀ´Ï´Ù. r_t= a+ b r_(t-1) +e_t ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ÇÏ¸é ¿øÇÏ´Â Å©±âÀÇ r_t Ç¥º»À» ¸¸µé¾î ³¾ ¼ö ÀÖ°í À̸¦ ´Ù½Ã ÀüüÀûÀ¸·Î ¿øÇÏ´Â ¸¸Å ±× Àüü °úÁ¤À» ¹Ýº¹ÇÏ¸é µË´Ï´Ù.
2. À§ÀÇ ÀýÂ÷´Â ÇÊ¿ä¿¡ µû¶ó r_t°¡ scalar°¡ ¾Æ´Ï¶ó vector ÀÎ °æ¿ì,
AR(1)À» VAR(1)À¸·Î È®ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶Ç »çÂ÷È¿°ú°¡ Á»´õ °ÇÑ °æ¿ì AR(1), VAR(1) ´ë½Å¿¡ AR(p), VAR(p) ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. (p>1).
·ù±Ù°ü ±³¼ö |
|